초격차투자법

마이클 킨 - 고리스크 포지션과 리스크 관리

장외거래 갑자기 튀는 주식 공매도

바이오테크(소형 제약주) 임상시험 발표전 매수, 매도

대형 제약회사 인수 가능성

별거 없는 데이터, 매출은 약했고 부채는 과도했다.

매도행진의 대형주(소송), 매출 고상장의 소형주(매출 고성장, 규모의 경제X)

대략, 장기 매수포지션 60%

장기매수포지션을 바이오 공매도로 헷지 : 다양한 방법

 

 

파벨 크레이치 - 실적 발표 데이트레이딩

실적 발표 후 크게 움직이는 주식들

수기로 트레이드 복기

2~300 종목 관찰. 일별 거래량이 매우 많은 주식들(500~1000만)

실적 발표 이후 움직임 차트 

공매도 지분

프리마켓 거래량, 움직임

진입하자마자, 4~5% 수준에서 스톱 주문

프리마켓 관찰 본장 매매

애널리스트 분석 기록 

개장 2,3 분 지나서 장초 30분 안에 진입

그 주식의 역사적 가격 패턴 

보유는 하루 미만

 

 

 

리처드 바그 -  마인드셋

스프레드시트 - 포커스, 에너지, 리스크, 프로세스, 카운터 트레이딩, 에고, 두려움, 행복점수, 설탕 트레이드

<시장의 마법사들> 에드 세이코타 TTP

프랍트레이딩 - 이벤트 트레이딩

폭발적 상승에 차익 실현

온종일 화면 쳐다보지 않는다.

행복최고

본인에게 맞는 -기술적, 펀더멘탈

간접트레이드 - 이슈가 영향을 주는 곳에 투자

 

 

 

암리트 살 - 이벤트 트레이딩

큰 포지션도 마다하지 않는다

이벤트 시나리오를 다양하게 짜보고 시장 단기 향방에 대해 예측한다

트레이드 장부를 범주별로 분류하고 내역까지 자세하게 적는다.

지난 트레이드 잘하고 잘못한 점 정리, 복기.

매달 말 한 달 동안 정리한 내용 복기

머릿속 리허설

큰 변동성 큰 사이즈

희망하는 트레이드와 확신하는 트레이드

트레이드 전에 진득하게 기다려 준비완료되어 있어야 한다.

10%의 기회, 90% 노기회

스톱은 걸어두어야 한다.

손실보면 잘 먹고 얼른 통제해야한다.

실수일지 작성.

몰입하는 상태 만들기(호흡 요법, 명상)

리스크 1~ 5%

포지션에 들어가면 최대한 빨리 스톱

일부 이익 실현

고확신 트레이드 위주 - 리스크 과감

제로백 속도가 빠르다.

인내심이 제일 중요하다. 좋은 트레이드를 기다리며 아무 행동도 하지 않아야 한다.

(1) 철저한 리서치와 계획 (2) 계획한대로, 리허설, 깊이 몰입, 실행 (3) 감정 유지

저격수 스타일

잠재이익이 리스크를 훨씬 상회하는 비대칭 트레이드

재능, 자신감, 회복력

 

 

달지트 달리왈 - 매크로와 이벤트 전략

펀더멘탈, 시장을 이끄는 스토리

준비가 되었을 때 트레이드를 걸러서 선택한다

심리가 강해야 한다

휴식과 영양을 관리하고 스트레스나 피곤을 주의

아주 과거까지 백테스팅(달리오, 원칙)

<금융투기의 역사>

피터 브랜트의 Factor

뉴스흐름을 뒤엎는 이벤트, 명확한 근거, 단기/장기 구분

리스크 5반, 8반, 15관망

트레이딩 일지 꾸준히 기록

본인이 잘하고 남들은 잘하지 못하는 게임

내가 잘하는 것만 하려고 노력

특정 감정 경고 - Fomo, 좌절감

확실성 보다 명확성 - 너무 주저하게 된다

기다리는 게 아니라, 낚아채야한다. - 일부만 체결되면 실수한다

끝이 없는 체스게임

 

달지트 달리왈

(~17년) 9년 연평균 수익률 298%, MDD 20%이하, 소티노 지수 10.3, 월간 손익비 지수 8.5

 

포지션 선별

매크로, 이벤트 전략, 데이트레이딩 -> 거시경제모델, 장기

100년짜리 백테스팅

 

포지션 관리

스톱로스, 부분이익 실현

피터 브랜트의 차트 분석 원칙 참고

차트의 장기 패턴

MDD가 5%, 8%를 넘으면 포지션 크기를 반으로

15%를 넘으면 관망

적중이 아니라 돈을 버는 게 중요하다.

 

 

존 네토

 

10년 연평균수익률 42%, MDD 15%, 조정소티노 지수 4.7, 월별 손익비 4.8

 

조 디나폴리의 피보나치 책

 

피보나치 되돌림

단기적인 가격 스윙은 61.%의 되돌림, 더 장기적으로는 38.2%의 되돌림

단기와 장기 모두 다른 기술적 저항 및 지지와 일치해야 한다.

 

시장서사(5년물 미국 국채 금리 vs S&P 배당수익률)

(마이너스 국채 vs 금(수익률 0짜리))

가격에 급격한 반전을 불러올 만한 중대한 이벤트

 

이벤트 트레이딩( 예상 + 예상못한)

=> mpact 프로그램

이벤트 전 2,3,40개의 시나리오

1.경제전반2.인플레이션3.금리향방4.특이한인자

 

감정점수

오히려 투자법

초조할때 매수, 확신할때 매도

 

 

마슨 파커-시스템트레이더

20년 연평균 수익률 20%, 조정소티노지수 1.05, 손익비지수 1.24

 

알렉산더 엘더의 심리투자법칙

 

2000년 매도 포지션 규칙: 일거래량 최소 25만주, 최소 10달러 최대 150달러, 주가 붕괴일 거래량이 지난 20일 중 최대 거래량보다 15% 높음, 20일 고점에서 5% 박스권이다가 최소 5%하락 혹은 20일 고점에서 10% 박스권이었다가 최소 10% 하락. 주가 하락은 최소 주당 1.5달러 이상, 목표 이익 12%-스톱 3%

 

키스 피첸, 래리 코너스, 하워드 밴디

 

장기 평균회귀 시스템:

주가가 상승 추세에서 이탈하지 않아야 한다. 떨어지기만 하는 주식을 사서는 안된다.

시한 내에 주가가 최근 고점에서 일정 비율 떨어져야 한다.

주가의 일별 평균 변동성을 기준으로 더 낮은 지정가 매수 주문.

하루 기다려 가격이 높아지면 빠져나옴. 큰 반등이 아니라 작은 승리 여러 번.

스톱 X, 5거래일 이내에 종가가 올라가지 않으면 청산.

 

등등 대충 씀. 시스템 트레이딩 시작할때 정독하면 도움될듯